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可转换期权定价及其风险管理参数的MC模拟

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摘要

给出了对一种新型可转换期权的价格和风险管理参数进行模拟估计的蒙特卡罗方法,并以看涨期权为例与标准的关卡期权作了对比分析。结果表明,由于具有可转换性,可转换期权比一般的关卡期权具有更好的规避风险、保值增益的功能。模拟估计结果也说明了蒙特卡罗方法在对复杂新型期权定价分析中具有重要的作用。

著录项

来源
《广西大学学报：自然科学版》 |2010年第6期|1069-1073|共5页
作者
黄敢基; 杨善朝;
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作者单位

广西大学数学与信息科学学院;

广西师范大学数学科学学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类应用数学;
关键词
期权; 关卡; 蒙特卡罗模拟; 风险管理;

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