分数Black-Scholes模型下美式期权定价的复合期权近似法

林汉燕

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分数Black-Scholes模型下美式期权定价的复合期权近似法

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cqvip:复合期权是期权的期权,其定价的理论和方法广泛应用于金融领域。文章在分数Black-Scholes模型下,将美式看涨期权的实施时刻限制在当前与到期日之间的某个时刻,应用复合期权近似法推导期权的价格公式。在中性风险环境下,首先限制美式看涨期权只能在到期日实施,即得一期复合期权的价格;再限制其只能在两个时刻实施,计算两期复合期权的价格。最后由一期和两期复合期权的价格,利用两点近似定价法得到美式看涨期权价格。

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来源
《桂林航天工业学院学报》 |2019年第4期|P.563-567|共5页
作者
林汉燕;
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作者单位

桂林航天工业学院理学院广西桂林541004;

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正文语种 chi
中图分类偏微分方程的数值解法;
关键词
分数Black-Scholes模型; 美式看涨期权; 中性风险定价; 复合期权近似法;

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