商业银行利率衍生工具使用:对冲风险还是赚取利润?

刘志洋

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实证研究商业银行利率衍生工具使用动机,经面板变系数回归分析发现:第一,3个月期限内,商业银行因在利率走势预测方面具有优势,会倾向于使用利率衍生工具作盈利交易;第二,3个月期限以上,商业银行倾向于使用利率衍生工具对冲中长期利率风险;第三,商业银行使用利率衍生工具的动机存在个体异质性;第四,商业银行使用利率衍生工具能降低自身系统性风险的贡献度。

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来源
《贵州商业高等专科学校学报》 |2019年第4期|24-35|共12页
作者
刘志洋;
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作者单位

东北师范大学经济与管理学院吉林长春130117;

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正文语种 chi
中图分类中国金融、银行;
关键词
利率衍生工具; 利率缺口; 利率互换; 系统性风险贡献度;

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