首页> 中文期刊> 《河北师范大学学报：自然科学版》 >随机利率下基于O-U过程的再装期权保险精算定价

随机利率下基于O-U过程的再装期权保险精算定价

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

首先给出了再装期权的保险精算价格的定义,改进了以往研究成果中的定义公式.然后在假定标的资产价格服从指数Ornstein-Uhlenbeck(O-U)过程,利率服从Vasicek利率模型的基础上,利用随机分析知识获得了再装期权的保险精算价格公式.

著录项

来源
《河北师范大学学报：自然科学版》 |2020年第6期|479-485|共7页
作者
张晓倩; 刘会利;
展开▼
作者单位

河北师范大学数学科学学院;

河北石家庄050024;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
再装期权; O-U过程; 随机利率; 保险精算定价;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 随机利率下基于Tsallis熵及O-U过程的幂式期权定价 [J] . 王永茂 ,李丹 ,魏静 . 郑州大学学报（理学版） . 2017,第003期
2. 随机利率下基于O-U过程的奇异期权定价 [J] . 王永娟 ,孙丽男 ,毛盼盼 . 哈尔滨师范大学自然科学学报 . 2016,第001期
3. 随机利率下基于O-U过程的欧式期权定价 [J] . 孙丽娟 . 荆楚理工学院学报 . 2011,第002期
4. 利率和股票价格遵循O-U过程的再装期权定价 [J] . 刘坚 ,邓国和 ,杨向群 . 工程数学学报 . 2007,第002期
5. 随机利率下B-S模型基于非参数估计的期权保险精算定价 [J] . 王继霞 ,王添秀 . 郑州大学学报（理学版） . 2018,第003期
6. 基于期权定价视角的医疗保险精算原理、方法及其应用 [C] . 郑红 ,曾华 ,李英 . 第八届风险管理与金融系统工程国际研讨会 . 2010
7. 随机利率下基于O-U过程的奇异期权定价 [A] . 王永娟 . 2013

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号