基于局部Whittle法的长记忆参数及变点估计

胡宏伟; 徐海燕

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基于局部Whittle法的长记忆参数及变点估计

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利用最小二乘法判别变点存在性以及估计变点个数,同时利用改进的局部W h ittle法对长记忆过程的变点及长记忆参数进行估计,并将其应用于上证指数的实证研究.结果表明:上证指数日收益率的波动率序列在不考虑变点的情况下具有显著的长记忆性,而在考虑变点的情况下,其长记忆性并不显著。因此,考虑变点能够避免伪长记忆的存在.

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来源
《合肥学院学报：自然科学版》 |2011年第2期|1-5|共5页
作者
胡宏伟; 徐海燕;
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作者单位

合肥工业大学数学学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
局部Whittle法; 最小二乘法; 长记忆; 变点;

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