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哈密尔顿-雅克比-贝尔曼方程下的最优再保险策略

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摘要

在资本价格服从标准布朗运动的基础上,假定保险公司通过购买比例再保险降低风险,以指数效用函数作为最优衡量标准,构建了相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程及最优再保险决策模型,通过求解相应的方程,得出了使得期末指数效用期望最大的最优再保险比例.

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来源
《河南理工大学学报（自然科学版）》 |2016年第2期|285-288|共4页
作者
曹玉松;
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作者单位

许昌学院信息工程学院,河南许昌461000;

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正文语种 chi
中图分类随机过程;保险理论;
关键词
布朗运动; Hamilton-Jacobi-Bellman方程; 指数效用; 比例再保险;

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