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基于最小信息准则的AR(1)模型的单位根检验

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摘要

文章在讨论AR(1)模型统计性质的基础上,利用最小信息准则给出一种判断AR(1)模型单位根的方法,这种方法与传统的假设检验方法(DF检验法)相比具有一定的优点.同时对这两种检验法进行了实证模拟研究,结果表明:信息准则法在单位根检验中是-种有效的检验方法.

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来源
《河西学院学报》 |2007年第2期|23-26|共4页
作者
蔺海新; 徐全智;
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作者单位

电子科技大学应用数学学院,四川,成都,610054;

河西学院数学系,甘肃,张掖,734000;

电子科技大学应用数学学院,四川,成都,610054;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
单位根捡验; 信息准则; AIC; BIC; DF检验法; 模型选择;

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