节气历视角下中国股市日历效应的实证研究

张荣武; 欧建猷; 许安娜

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节气历视角下中国股市日历效应的实证研究

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以2000-2017年沪市A股综合指数为样本,手工将公历转换成节气历,对我国股市日历效应进行了实证检验,结果发现:中国股市在立春期间股票收益率显著为正,说明存在"节气期间效应";春季期间股票收益率显著为正,说明存在"节气季节效应";文化内涵丰富的立春、清明和冬至等节气日窗口期股票收益率显著为正,说明存在"节气日效应".以上结果表明,节气历日历效应的产生原因与春节效应和自身文化内涵有关,而与气候变化无关.

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来源
《湖南财政经济学院学报》 |2018年第5期|15-22|共8页
作者
张荣武; 欧建猷; 许安娜;
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作者单位

广州大学经济与统计学院,广东广州 510006;

广东财经大学会计学院,广东广州 510320;

广州大学经济与统计学院,广东广州 510006;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
节气历效应; 季节效应; 日历效应; 行为金融;

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