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数学规划在证券组合优化投资中的应用

         

摘要

证券市场信息是一种具有不确定性的缺失信息.证券组合投资的收益是一个动态的波值.即模型要满足(达到)两个目标:利润最大1化和风险最小化.他们是互为前提的.没有绝对意义上的最优解.最优是相对的,也就是多目标决策下的次优解空间(或非劣解集).在本文中我们在进行分析的基础上,建立一个合理的多目标初等模型,利用数学的方法将模型进化,使得模型易于求解.在此基础之上对模型做进一步的改进,使其趋于合理.

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