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投资机会价值的期权评价方法

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摘要

假定项目价值,初始投资支出随时间变化都服从几何布朗运动模型,投资机会投资只有有限的推迟时间,利用美式期权定价的Monte Carlo模拟法,计算投资机会价值并进行相关讨论.

著录项

来源
《管理工程学报》 |2000年第4期|34-37|共4页
作者
范龙振; 唐国兴;
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作者单位

复旦大学管理学院;

上海;

复旦大学管理学院;

上海;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类投资;
关键词
投资机会; 美式期权; Monte Carlo模拟; 净现值;

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