Black-Scholes公式的二项逼近

张英琴; 石萍

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Black-Scholes公式是在无套利市场、股票价格为连续变化且服从几何布朗运动的假设下,得出的期权定价公式;二叉树的定价方法是在股票价格为离散且服从二项分布的假设下得出的定价公式.在一定的假设前提下给出了Black-Scholes公式二项逼近的一种证明方法,从而看出离散和连续时间模型下期权定价的关系.

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来源
《内蒙古科技大学学报》 |2007年第2期|187-189|共3页
作者
张英琴; 石萍;
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作者单位

内蒙古科技大学,理学院,内蒙古,包头,014010;

内蒙古科技大学,理学院,内蒙古,包头,014010;

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正文语种 chi
中图分类应用数学;金融市场;
关键词
期权; Black-Scholes公式; 二项模型;

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