基于MCMC模拟线性随机效应信度费率厘定

康萌萌

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基于MCMC模拟线性随机效应信度费率厘定

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利用传统参数估计方法对线性随机效应信度模型进行参数估计时,模型参数都是确定未知参数,需要利用样本数据进行估计,但这种参数估计方法不能有效利用参数的先验信息,从而减少信息的使用效率,降低结构参数估计精度.在MCMC方法中,假设未知参数是一个随机变量,可以充分利用参数的先验信息,从而克服传统参数估计的不足,这种方法对参数的估计更为灵活,估计精度相对较高.因此,本文利用MCMC模拟方法重新对Bühlmann线性随机效应信度模型进行参数估计并预测信度保费.

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来源
《保险职业学院学报》 |2016年第1期|77-82|共6页
作者
康萌萌;
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作者单位

山东财经大学保险学院,山东济南250014;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类 F840.48;
关键词
信度理论; MCMC方法; 线性随机效应模型; Bühlmann信度模型;

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