支付离散红利的缺口期权定价

马明艳; 李翠香

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支付离散红利的缺口期权定价

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假设标的资产价格在付息日的下跌数量等于红利支付的数量;在支付红利日之间,标的资产价格过程服从几何布朗运动.分别通过泰勒展开、二阶矩匹配和三阶矩匹配对标的资产价格过程近似,进而推导出支付离散红利的缺口期权定价公式.最后,将3种近似方法计算出的期权值与蒙特卡洛模拟值进行对比发现,3种近似方法都可用来对欧式缺口期权定价.

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来源
《江苏师范大学学报：自然科学版》 |2021年第3期|P.46-51|共6页
作者
马明艳; 李翠香;
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作者单位

河北师范大学数学科学学院河北石家庄050024;

河北师范大学数学科学学院河北石家庄050024;

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正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
离散红利; 缺口期权; 矩匹配; 泰勒展开; 蒙特卡洛模拟;

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