相依带干扰的2险种风险模型

牛银菊; 邓丽; 马崇武

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相依带干扰的2险种风险模型

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根据现实环境中保险公司的经营情况,在考虑利率及通货膨胀率下研究了相依带干扰的2险种风险模型的破产概率,运用鞅方法得出了此模型最终破产概率满足的一般表达式及生存概率满足的积分-微分方程,并给出了在保费额及索赔额均服从指数分布的情况下调节系数满足的方程,最后进行了数值计算.由于在一定时间段内,利率比较稳定,因此考虑的利率为常利率.

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来源
《江西师范大学学报：自然科学版》 |2018年第2期|194-197|共4页
作者
牛银菊; 邓丽; 马崇武;
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作者单位

东莞理工学院计算机与网络安全学院;

兰州交通大学数理学院;

东莞理工学院生态环境与建筑工程学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类期望与预测;
关键词
相依; 干扰; 2险种; 破产概率;

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