基于损失厌恶零售商的期权订购策略研究

李建军; 张冬梅

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基于损失厌恶零售商的期权订购策略研究

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基于前景理论,引入期权合同工具,建立损失厌恶零售商期权订购模型,以最大化期望利润为目标,证明其最大期望利润及最优期权订购量都是存在且唯一的,并对损失厌恶零售商期权订购量与损失厌恶系数、零售价格等之间的关系进行分析.研究结果表明:期权订购量随损失厌恶系数、零售价格的增大可能增大也可能减少,随产品单位残值的增大而增大,随期权单位成本的增大而减少.

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来源
《江西师范大学学报：自然科学版》 |2017年第3期|285-288|共4页
作者
李建军; 张冬梅;
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作者单位

江西师范大学数学与信息科学学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类物资流通;
关键词
期权; 损失厌恶; 订购量; 决策;

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