基于CAPM理论的A股投资策略研究

蔡欣悦; 朱家明

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结合国内当前关于"三驾马车"拉动经济增长的政策背景,基于CAPM理论,以预期收益率和波动率作为风险资产投资组合的决策指标,建立起以消费股作为标的资产投资组合模型;然后利用MATLAB编程求解,得出了30万次模拟实验中的一种最优组合,预期日收益率为0.7286％,波动率为0.92％;最后,通过与大盘指数和中证500指数的对比,表明2018年7月26日至9月27日的45个交易日中,此种组合收益率超沪深300指数43.06％,超中证500指数48.79％.

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来源
《喀什师范学院学报》 |2019年第3期|23-27|共5页
作者
蔡欣悦; 朱家明;
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作者单位

安徽财经大学金融学院,安徽蚌埠233000;

安徽财经大学统计与应用数学学院,安徽蚌埠233000;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类投资;应用数学;
关键词
CAPM理论; 消费股组合; 收益率; 价格波动; MATLAB;

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