基于T-S模型方法的非线性随机时滞金融系统的多目标优化

杨杨; 赵建立

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基于T-S模型方法的非线性随机时滞金融系统的多目标优化

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主要研究了不确定随机时滞金融系统的多目标H2/H∞ 的投资策略问题,多目标H2/H∞投资策略能够使得投资成本和投资风险尽可能达到最小.通过运用T-S模糊方法将多目标模糊投资策略问题转化为线性矩阵不等式(Linear Matrix Inequality,简写为LMI)约束的多目标优化问题(M ultiobjective Optimization Problem,简写为M OP).另外,基于线性矩阵不等式的多目标进化算法(M ultiobjective Evolution Algorithm,简写为M OEA)寻找多目标优化问题的Pareto最优解,最后投资者可以根据他们自己的喜好选择一个互惠策略.

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来源
《聊城大学学报（自然科学版）》 |2019年第2期|14-21|共8页
作者
杨杨; 赵建立;
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作者单位

聊城大学数学科学学院 ,山东聊城252059;

聊城大学数学科学学院 ,山东聊城252059;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类控制论（控制论的数学理论）;
关键词
多目标优化问题; T-S模糊方法; Pareto最优解; 线性矩阵不等式;

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