基于OLS模型的深圳股市“周内效应”的实证分析

李秀琴

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基于OLS模型的深圳股市“周内效应”的实证分析

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以我国深圳成份指数中的收益率为研究数据,先对研究数据进行检验,结果显示深市的收益率序列呈正态分布,是平稳的.然后引入5个虚拟变量,建立最小二乘法(OLS)估计模型对其进行了实证分析,通过t检验判断未知数参数的显著性来考察深市是否存在周内效应.实证结果表明深圳股市一直未出现任何形式的周内效应.本文的深证指数的收盘指数来源为“WIND资讯金融终端”软件,并应用SPSS 11.5软件来进行OLS模型的建模工作.

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来源
《辽宁科技学院学报》 |2012年第4期|40-42,22|共4页
作者
李秀琴;
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作者单位

中山火炬职业技术学院公共课部,广东中山528437;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济数学方法;
关键词
周内效应; 收益率; 虚拟变量; 最小二乘法(OLS); 估计模型;

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