金融强监管与非银行金融机构极端风险的演化

马亚明; 胡春阳

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引入极值理论模型,依次测算我国上市非银行金融机构的自身极端风险概率、极端风险网络关联度以及金融系统整体极端风险网络关联度.2017年金融强监管周期开启后,证券、信托、保险三类机构自身极端风险概率均有所降低;三类机构的极端风险网络关联度也均降低,但仍需要进一步监管;金融系统整体极端风险网络关联度亦明显下降.面板回归结果显示,金融强监管政策显著降低了非银行金融机构的极端风险网络关联度;影子银行规模比重对极端风险网络关联度呈U型影响,最优规模比重约为0.35,部分机构需进一步降低影子银行规模比重,监管层需要注意监管边界,维持影子银行业务适度发展.

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来源
《管理科学学报》 |2021年第2期|75-98|共24页
作者
马亚明; 胡春阳;
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作者单位

天津财经大学金融学院天津300222;

天津财经大学金融学院天津300222;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类中国金融、银行;
关键词
非银行金融机构; 极端风险关联; 金融强监管; 影子银行; 极值理论;

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