多拉格朗日乘子情形下影子价格的判别和计算

陶杰; 高岩

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多拉格朗日乘子情形下影子价格的判别和计算

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非线性优化模型中经常出现多重Lagrange乘子现象,导致决策者错误地计算资源的影子价格.本文针对该问题指出最小欧几里得范数的Lagrange乘子是影子价格.同时,还提出了一个无约束优化模型用以求解最小欧几里得范数Lagrange乘子,该无约束优化模型可以通过经典的非光滑优化算法求解.最后,本文提出一个基于次梯度的算法求解影子价格,该算法是次线性收敛的,且计算时间与约束条件的个数及自变量的个数线性相关.

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来源
《管理科学学报》|2021年第3期|32-44|共13页
作者
陶杰; 高岩;
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作者单位

上海理工大学管理学院上海200093;

上海理工大学管理学院上海200093;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类管理数学;
关键词
运筹与管理; 影子价格; 非线性规划; 多重Lagrange乘子; 最小范数乘子;

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