沪深300指数与美股道琼斯指数的联动性分析——基于VAR模型的实证研究

李亚鸽

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20世纪80年代以来,国际资本市场间的联系越来越紧密,而股票市场表现出的联动性成为经济波动溢出效应最为突出的表现之一.本文利用VAR模型,对沪深300和道琼斯指数每日收益率数据进行实证研究分析,研究表明两者之间存在着一定的联动性,沪深300和道琼斯指数之间的收益率波动呈现互相影响的局面,但这种影响力度较小,且道指受到沪深300指数冲击的反应要大于沪深300指数受道琼斯指数的影响,从而本文提出相关政策建议.

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来源
《南京财经大学学报》 |2014年第2期|46-51|共6页
作者
李亚鸽;
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作者单位

福建师范大学经济学院,福建福州350007;

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正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
沪深300; 道琼斯指数; 联动性;

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