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王茜; 张宏波; 林新艳;
河南牧业经济学院基础教研部,河南郑州450008;
河南财政金融学院数学与统计学院,河南郑州450046;
东兴证券股份有限公司东兴资本,北京100007;
利率模型; 互换期权; 有限差分法; Hull-White模型;
机译:期权定价中的比例缩放和长期依赖I:在分数布莱克-斯科尔斯模型下,以交易成本对欧式期权定价
机译:随机波动和跳跃扩散模型下的欧式和美式期权定价的降阶模型
机译:带有高斯希思-贾罗-莫顿利率的多维布莱克-肖尔斯-默顿市场期权定价:Vasicek和Nelson-Siegel类型的简约且一致的Hull-White模型
机译:混合布朗分数布朗模型下的双向欧式期权定价
机译:跳跃扩散过程:离散时间期权复制和存在交易成本的欧式看涨期权定价。
机译:几何平均亚洲期权定价与超大统计力学下的股息产量计算时变模型
机译:Heston的随机波动率模型下的欧式期权的有效定价
机译:半马尔可夫结构扰动下股票价格过程的Levy型随机动态模型期权定价。
机译:使用修改后的黑洞期权定价模型进行期权定价的系统和方法
机译:事件驱动看涨期权和看跌期权的期权定价模型
机译:事件驱动的看涨期权和看跌期权的期权定价模型
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