首页> 中文期刊> 《内江师范学院学报》 >时间序列中一种模型的最优预测的研究

时间序列中一种模型的最优预测的研究

         

摘要

给出一种新的带有有色噪声模型,这种新的模型通过转换,应用现代时间序列分析方法,基于ARMA信息模型和白噪声估值器,求出状态的非递推估值器,最后得到新模型统一的、稳态的Kalman估值器.

著录项

相似文献

  • 中文文献
  • 外文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号