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不允许卖空条件下有交易费用的证券组合选择

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摘要

研究了不允许卖空条件下有交易成本的证券组合选择问题,给出了一个多目标证券组合选择模型,又通过引进风险偏好因子转化为单目标优化模型,再次利用最优化理论转化为线性规划问题借助SAS软件求解,最后给出了一个算例说明该投资模型的可行性.

著录项

来源
《宁夏师范学院学报》 |2005年第6期|80-84|共5页
作者
董晓芳;
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作者单位

宁夏大学,经济管理学院,银川,750021;

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正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
证券组合投资; 凸规划,线性规划; SAS软件;

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