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列维分布VaR模型在中国证券市场风险上的应用及分析

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摘要

在建立差分股指预测模型的基础上,分析列维分布VaR模型在中国证券市场风险上的应用,并对其精度和预测的可靠性进行了检验,发现基于差分股指预测模型上的列维分布VaR模型仍不失为一有效的估测中国股市风险的方法.

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来源
《华北理工大学学报：社会科学版》 |2004年第1期|149-151|共3页
作者
王露璐; 李玉蓉; 刘先涛;
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作者单位

西南石油学院;

工商管理学院;

四川;

成都;

610500;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
差分股指预测模型; 列维分布VaR模型; 风险度量;

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