股权分置改革前后中国股市混沌分形特征比较

庄新田; 陈师阳; 闵志锋

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股权分置一直是困扰中国股市的制度性缺陷.通过计算股改前后沪深两市4种指数的Hurst指数和分形维,来比较股改前后市场的混沌分形特征.得出一系列结论:中国股票市场具有混沌分形特征,股改明显加快了丧失初始条件记忆的速度;股改后市场的投资风险有加大的趋势;深市最少需要4个变量来建立市场的动力学方程,而沪市就至少需要5个变量,沪市比深市复杂些;股改后两市分形维有下降趋势,股改有提高市场效率的趋势.这些结论可为研究股权分置改革对中国股市的影响提供一点思路.

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来源
《东北大学学报：自然科学版》 |2007年第9期|1342-1345|共4页
作者
庄新田; 陈师阳; 闵志锋;
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作者单位

东北大学工商管理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
股权分置改革; Hurst指数; 分形维; 混沌; 分形;

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