亚洲新兴经济体之间的金融市场联动关系研究——基于中印股市的DCC-GARCH模型考察

韩建飞; 潘绰

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中国和印度是最具代表性的亚洲新兴经济体,运用DCC-GARCH模型研究中国和印度两亚洲新兴经济体的股票市场,以此考察危机前后两市场的联动关系变化。研究结果表明,金融危机前两市场的联动关系较弱,主要是印度股市引导着中国股市;金融危机后,新兴经济体之间的合作变得更加广泛和深入,研究结果验证了两市场的联动关系得到了加强,中国股市和印度股市能相互影响。在新兴经济体之间联动关系加强的同时相关部门也应当注重风险防范机制和产业结构转型。

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来源
《中南财经政法大学研究生论丛》 |2013年第4期|62-64|共8页
作者
韩建飞; 潘绰;
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作者单位

中南财经政法大学金融学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济数学方法;
关键词
新兴经济体; DCC-GARCH; 联动关系;

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