基于蒙特卡洛模拟的金融资产价格跳跃非参数检验方法比较研究

刘志东; 许健强

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基于蒙特卡洛模拟的金融资产价格跳跃非参数检验方法比较研究

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利用蒙特卡洛分析方法,对目前文献中八种不同跳跃检验方法的检验水平和检验功效进行综合比较分析,并特别关注跳跃类型、市场微观结构噪声、零日内收益、日内周期性波动模式等对各种检验方法的影响.同时,为了克服直接利用非参数统计量进行检验时,因为多重检验而高估跳跃发生的次数的难题,将FDR阈值理论扩展到全部跳跃检验八种方法中,采用FDR阈值理论对价格跳跃检验中错误检验问题进行研究,发现FDR阈值方法能一定程度上减少错误检验问题,将错误检验率控制在FDR值内.

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来源
《数量经济技术经济研究》 |2016年第3期|128-145,封3|共19页
作者
刘志东; 许健强;
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作者单位

中央财经大学管理科学与工程学院;

中央财经大学管理科学与工程学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
跳跃; 非参数检验; 随机波动; 蒙特卡洛; FDR阈值;

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