带未知异方差广义空间模型的有效估计

陶长琪; 杨海文

首页> 中文期刊> 《数量经济技术经济研究》 >带未知异方差广义空间模型的有效估计

带未知异方差广义空间模型的有效估计

开具论文收录证明 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

空间单元大小以及其他的经济特征上的差异,常常会导致空间异方差问题.本文给出了广义空间模型异方差问题的三种不同估计方法.第一种方法是将异方差形式参数化,来克服自由度的不足,使用ML估计进行实现.而针对异方差形式未知时,分别采用了基于2SLS的迭代GMM估计和更加直接的MCMC抽样方法加以解决,特别是MCMC方法表现得更加优美.蒙特卡洛模拟表明,给定异方差形式条件下,ML估计通过异方差参数化的方法依然可以获得较好的估计效果.而异方差形式未知的情况下,另外两种方法随着样本数的增大时也可以与ML的估计结果趋于一致.

著录项

来源
《数量经济技术经济研究》 |2014年第9期|107-123|共17页
作者
陶长琪; 杨海文;
展开▼
作者单位

江西财经大学信息管理学院;

江西财经大学信息管理学院;

井冈山大学数理学院;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数量经济学;
关键词
广义空间模型; 异方差; MCMC; Metropolis-Hastings抽样;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 广义自回归条件异方差模型的贝叶斯参数估计 [J] . 徐燕 ,陈平雁 . 统计与决策 . 2014,第8期
2. 广义线性模型中一类推广的拟似然估计与异方差性诊断检验 [J] . 田茂再 ,吴喜之 . 数学理论与应用 . 2002,第003期
3. 异方差模型参数估计的有效性研究 [J] . 叶宗裕 . 统计研究 . 2008,第006期
4. 异方差模型中协方差阵的估计研究 [J] . 李顺勇 ,郭雅静 ,张晓琴 . 贵州师范大学学报（自然科学版） . 2019,第001期
5. 异方差模型中估计方差的一种新方法 [J] . 张晓琴 ,郝红霞 . 中北大学学报（自然科学版） . 2013,第005期
6. 异方差情形下套误差回归模型的广义p值检验 [C] . 郭红霞 ,徐礼文 ,秦爽 . 统计教育与应用统计研讨会 . 2012
7. 空间自回归条件异方差模型的贝叶斯估计 [A] . 黄菊 . 2021

带未知异方差广义空间模型的有效估计

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅