中国的金融周期波动及其宏观经济效应的时变特征研究

邓创; 徐曼

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中国的金融周期波动及其宏观经济效应的时变特征研究

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本文利用主成分分析方法计算中国的金融形势指数,以此考察中国金融周期的波动特征,并进一步运用时变参数向量自回归模型分析中国金融周期波动对宏观经济的时变影响及其非对称性特征.研究结果表明,中国金融周期波动先行于宏观经济景气波动,周期长度大致为3年,且存在长扩张短收缩的非对称性特征;金融冲击的“产出效应”不如“价格效应”明显,金融形势好转所产生的加速效应比金融形势恶化所带来的负面影响更为显著.

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来源
《数量经济技术经济研究》 |2014年第9期|75-91|共17页
作者
邓创; 徐曼;
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作者单位

吉林大学数量经济研究中心;

吉林大学商学院;

吉林大学商学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数量经济学;
关键词
金融周期; 通货膨胀; 产出缺口; 金融状况指数; TVP-VAR模型;

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