基于残差的非对称单位根自助法检验研究

刘汉中; 傅元海

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基于残差的非对称单位根自助法检验研究

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本文在研究非对称单位根检验EG法并指出其优缺点的基础上,应用基于残差的块形非参数自助法(RBB法)对EG法进行了改进,并对改进后的新方法进行了仿真研究.仿真结果表明,新的EG法不仅可以降低原EG法的检验水平扭曲,而且也具有比较高的检验势(甚至在对称单位根检验中).同时在仿真中也发现,通过RBB法改进后的EG法可以在一定程度上克服ADF法在近单位根过程中的低势缺陷.

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来源
《数量经济技术经济研究》 |2008年第8期|151-160|共10页
作者
刘汉中; 傅元海;
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作者单位

湖南商学院经济与贸易学院;

湖南商学院经济与贸易学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数量经济学;
关键词
Enders-Granger方法; 非对称单位根; RBB法; 检验水平和检验势;

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