股票市场收益率波动长记忆性的分解及实证研究

史代敏; 罗来东; 庞皓

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股票市场收益率波动长记忆性的分解及实证研究

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目前股票市场长记忆性检验和建模方法,不能很好地消除短期记忆的影响,针对这一问题,本文提出寻找序列的突变点,通过将序列分解为只包含长记忆性部分和不包含长记忆性部分的序列分解技术,来排除短期记忆的影响.对上证指数和深圳成分指数收益率波动的长记忆性进行实证研究发现,将序列分解以后进行长记忆性检验,不仅可以得出长记忆性检验更为精确的结论,同时可以检验序列分解过程的效果.

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来源
《数量经济技术经济研究》 |2006年第8期|136-141,151|共7页
作者
史代敏; 罗来东; 庞皓;
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作者单位

西南财经大学统计学院;

中国人民银行成都分行;

西南财经大学统计学院;

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正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;
关键词
序列分解; 结构转换; 修正R/S分析;

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