沪、深、港股市信息溢出效应与动态相关性——基于DCC-(BV)EGARCH-VAR的检验

谷耀; 陆丽娜

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本文将收益与波动作为刻画股市信息的代理变量,将沪市(深市)受到的收益和波动冲击分解为来自自身的"本地因素",来自深市(沪市)的"区域因素"(作为内生变量引入)和来自港市的"世界因素"(作为外生变量引入),首次将DCC-(BV) EGARCH-VAR的方法引入对沪、深、港三地股票市场收益和波动溢出效应与动态相关性研究.

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来源
《数量经济技术经济研究》 |2006年第8期|142-151|共10页
作者
谷耀; 陆丽娜;
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作者单位

复旦大学中国经济研究中心;

复旦大学中国经济研究中心;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类世界金融、银行;
关键词
收益与波动溢出; 动态相关性; DCC-(BV) EGARCH-VAR;

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