带有双投资和分红策略Poisson-Geometric风险模型的破产概率

覃利华

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带有双投资和分红策略Poisson-Geometric风险模型的破产概率

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考虑到随机干扰因素的影响,将多余的资本进行风险投资和稳定低利率投资,以提高保险公司的赔付能力.构建了带有双投资和分红策略的随机扰动风险模型,其中保费过程、索赔过程及分红过程均为Poisson-Geometric过程.对模型的性质进行讨论,证明了盈利过程具有平稳独立增量,得到了盈余过程的数字特征.运用概率和随机过程基本理论推导调节系数满足的方程,并得到破产概率的一般表达式和Lundberg不等式.当保费、理赔和分红过程服从指数分布时,得到破产概率的具体表达式.

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来源
《高师理科学刊》 |2022年第2期|7-11|共6页
作者
覃利华;
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作者单位

广西民族师范学院;

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正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
POISSON-GEOMETRIC过程; 破产概率; LUNDBERG不等式; 投资;

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