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平方根随机自回归波动模型及其性质研究

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平方根随机自回归波动模型(SRSARV)在刻画金融波动方面效果优异,但对其很多性质研究有限.介绍了SRSARV的基本概念,对其优异性质进行了整理阐述,并给出了证明.

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来源
《山东理工大学学报：自然科学版》 |2014年第4期|61-63|共3页
作者
张超; 孟昭为;
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作者单位

山东理工大学理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类应用统计数学;
关键词
GARCH模型; 随机波动; 状态空间; SRSARV模型;

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