论风险值波动率预测方法在风险管理中的运用

张湄

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风险值(VaR)是目前金融界广泛使用的衡量和管理金融市场风险的工具之一,也是巴塞尔委员会要求的银行评价市场风险资本充足率的数量依据。常用的方差-协方差法计算VaR的一个关键点是准确预测波动率。随着我国金融改革的不断深入,金融机构在风险管理中运用适当的标准和方法,可以提高金融机构的风险管理能力,提升其竞争力。

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来源
《上海立信会计金融学院学报》 |2005年第3期|36-39|共4页
作者
张湄;
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作者单位

上海金融学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类其他金融组织;
关键词
市场风险; 风险值(VaR); 波动率; 方差-协方差法;

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