基于TVP-VAR模型的国际原油价格、运力增长率对干散货运价指数的时变冲击

邵俊岗; 郝亚楠

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基于TVP-VAR模型的国际原油价格、运力增长率对干散货运价指数的时变冲击

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为探求不同时期国际原油价格、干散货船运力增长率对波罗的海干散货运价指数(Baltic dry index,BDI)的运态影响,运用时变参数向量自回归(time-varying parameter vector auto-regressive, TVP-VAR)模型进行研究.研究发现,国际原油价格和干散货船运力增长率对BDI的影响呈现时变特征.国际原油价格对BDI的冲击以正向为主;在世界经济不稳定期间,这种冲击更加明显,且随着滞后期数的增加冲击强度逐渐变小.干散货船运力增长率对BDI冲击以负向为主;在航运市场不景气时,这种冲击更大;不同时期,这种冲击随着滞后期数的增加呈现不同的强度变化.发现自2005年以来,国际原油价格比干散货船运力增长率对BDI的影响更大.

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来源
《上海海事大学学报》 |2019年第3期|87-92|共6页
作者
邵俊岗; 郝亚楠;
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作者单位

上海海事大学经济管理学院;

上海201306;

上海海事大学经济管理学院;

上海201306;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类货物运输;国际贸易理论与方法;
关键词
波罗的海干散货运价指数(BDI); 国际原油价格; 干散货船运力增长率; 时变特征;

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