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一类不可观测ARMA过程参数的最小方差估计的强相容性

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摘要

本文讨论一类不可观测ＡＲＭＡ过程｛ｕ１｝参数的估计，基于Ｎ个可观测的样本值ｘ１，ｘ２，……，ｘＮ，其中ｘｔ＝ｕｔ＋δｔ，１≤ｔ≤Ｎ，假设｛δｔ｝满足另一个ＡＲＭＡ方程，我们给出参数的最小方差估计量，并证明了这些估计量的强相容性。

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来源
《汕头大学学报：自然科学版》 |1997年第2期|1-11|共11页
作者
陈家鑫;
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作者单位

汕头大学数学系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类期望与预测;
关键词
ARMA过程; 参数估计; 强相容性; 最小方差估计;

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