不同基函数对LSM美式期权定价的影响

于拓; 唐亚勇

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不同基函数对LSM美式期权定价的影响

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美式期权允许期权持有人在期权到期前的任何时间行权,因而我们无法使用B-S公式为美式期权定价而多采用数值分析分方法对其进行定价.应用最小二乘蒙特卡洛法(LSM)对美式期权进行定价的方法首先由Longstaff和Schwartz于2001年提出.在该方法中,在进行最小二乘回归时,不同基函数的选取会对最终定价结果产生重要影响.本文研究了使用不同正交多项式作为基函数对美式期权定价的影响.

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来源
《四川大学学报：自然科学版》 |2021年第3期|17-21|共5页
作者
于拓; 唐亚勇;
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作者单位

四川大学数学学院;

成都610064;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类应用数学;
关键词
美式期权; LSM; 正交多项式; 基函数;

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