基于SVAR模型的我国农产品价格波动与CPI动态关系分析——以粳稻、玉米、大豆为例

邬心迪; 方益明; 胡彦蓉

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基于SVAR模型的我国农产品价格波动与CPI动态关系分析——以粳稻、玉米、大豆为例

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[目的]研究我国农产品价格与居民消费价格指数(CPI)的动态影响关系,为合理调控农产品价格和促进市场经济稳定发展提供依据.[方法]基于2010年1月—2019年5月的CPI及粳稻、玉米和大豆3种农产品市场价格指数,构建SVAR模型,采用协整检验、Granger因果检验、脉冲响应函数、方差分解方法,探究农产品价格指数与CPI的内在关系.[结果]描述性统计结果表明,农产品价格方差由大到小依次是玉米(9.274)、粳稻(7.328)、大豆(4.252),说明玉米价格波动最大,其次是粳稻价格,大豆价格较稳定.相关性分析结果表明,CPI分别受粳稻价格指数、玉米价格指数和大豆价格指数显著性正影响(P<0.01),相关系数分别为0.747、0.546和0.681.粳稻、玉米和大豆的价格指数与CPI均存在Granger因果关系和长期协整关系.粳稻、玉米和大豆的价格指数对CPI的长期影响系数分别为-0.192、0.069和-0.125,调整速度分别为-0.202、0.003和-0.258,短期影响系数分别为-0.100、0.004和-0.010,表明农产品价格与CPI偏离长期均衡状态时,通过误差修正作用进行有效调整.由脉冲响应函数结果可知,粳稻价格指数和大豆价格指数受外部冲击给CPI短期内带来正影响,玉米价格指数受外部冲击给CPI短期内带来负影响;方差分解结果表明,玉米价格指数对CPI波动产生正向的长期均衡作用,而粳稻价格指数和大豆价格指数对CPI产生负的长期均衡影响,但效果并不显著.[建议]生产者应以建设农业现代化为导向,对农产品进行系统的科学管制,打造产业化、规模化、数字化农业;政府应参与宏观调控农业贸易中的价格波动,制定战略性生产规划,提高定价水平、市场资源配置和整合能力.

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来源
《南方农业学报》 |2020年第6期|1485-1492|共8页
作者
邬心迪; 方益明; 胡彦蓉;
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作者单位

浙江农林大学信息工程学院杭州 311300;

浙江省林业智能监测与信息技术研究重点实验室杭州 311300;

浙江农林大学信息工程学院杭州 311300;

浙江省林业智能监测与信息技术研究重点实验室杭州 311300;

浙江农林大学信息工程学院杭州 311300;

浙江省林业智能监测与信息技术研究重点实验室杭州 311300;

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正文语种 chi
中图分类农产品价格与市场;
关键词
SVAR模型; 农产品价格指数; 波动; 动态关系; 冲击;

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