多个动态序列之间非线性相关性度量方法

樊重俊

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动态序列相关性推断是处理多维序列经济预测建模中变量选择问题的重要方法之一.本文把状态空间重构意义下相关维数计算方法推广到任意多个观测变量情形,定义了多个序列非线性相关度的概念,并讨论了计算方法的量纲稳定性.利用Lorenz系统进行仿真,并以中房综合指数上海、北京、广州数据作为应用实例进行非线性相关性推断,数据结果说明方法可行.

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来源
《系统工程学报》 |2010年第4期|433-437472|共6页
作者
樊重俊;
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作者单位

上海理工大学管理学院,上海,200093;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类非线性科学;
关键词
混沌; 非线性动力学; 相关维数; 多维时间序列; 非线性相关; 经济预测;

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