均值-CVaR模型下的两基金分离定理

曹静; 秦超英; 覃森

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均值-CVaR模型下的两基金分离定理

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两基金分离定理对资本资产定价模型的研究有重要意义.经典的理论以方差为风险度量方法,而CVaR是近年来提出的一种新的风险度量方法.本文基于CVaR风险度量方法,研究了正态情形下风险资产组合的均值-CVaR模型,得到了此模型下的两基金分离定理及其有关性质,并与均值-方差模型进行了比较.最后通过实例分析表明均值-CVaR模型下的两基金分离定理更能满足投资者不同的风险忍受水平.

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来源
《系统工程学报》 |2006年第2期|201-205|共5页
作者
曹静; 秦超英; 覃森;
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作者单位

西北工业大学应用数学系,陕西,西安,710072;

西北工业大学应用数学系,陕西,西安,710072;

西北工业大学应用数学系,陕西,西安,710072;

西北工业大学自动化学院,陕西,西安,710072;

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正文语种 chi
中图分类投资;
关键词
资产组合; 两基金分离定理; 条件风险价值; 风险价值;

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