MA(q)利率下企业生存年金精算现值模型

高建伟; 丁克诠

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利用时间序列理论,将可逆MA(1),MA(2)随机利率模型推广为可逆MA(q)和一般MA(q)模型,并给出判定MA(q)模型中q阶数的计算步骤.根据缴费预定型养老金精算现值理论,分别得到可逆MA(q)和一般MA(q)随机利率模型下退休职工一单位元生存年金的精算现值模型.利用中国城镇职工从业生命表和相应精算现值模型,可计算给付企业年金的期望水平.

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来源
《系统工程学报》 |2006年第2期|131-135|共5页
作者
高建伟; 丁克诠;
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作者单位

华北电力大学工商管理学院,北京,102206;

中国科学院研究生院数学系,北京,100039;

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正文语种 chi
中图分类保险理论;
关键词
缴费预定型; 随机利率; 企业生存年金; 养老金; 精算现值;

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