A POISSON-GAUSSIAN MODEL TO PRICE EUROPEAN OPTIONS ON THE EXTREMUM OF SEVERAL RISKY ASSETS WITHIN THE HJM FRAMEWORK

著录项

• 来源
  《系统科学与复杂性：英文版》 |2010年第4期|P.769-783|共15页
• 作者

  Guohe DENG; Lihong HUANG;

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• 作者单位

  ^pof;

  Mathematics;

  Guangxi;

  Normal;

  University;

  Guilin;

  541004;

  China.;

  and;

  Econometrics;

  Hunan;

  Changsha;

  410082;

  China;

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• 收录信息 中国科学引文数据库(CSCD);
• 原文格式 PDF
• 正文语种 chi
• 中图分类 晶体物理;
• 关键词

  欧式期权; 利率风险; 高斯模型; 资产; 极值; 价格; 框架; 松;

  机译：欧式期权;利率风险;高斯模型;资产;极值;价格;框架;松;