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复合泊松风险模型中观察间隔为混合指数分布的贴现罚金函数

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摘要

考虑审核时间间隔为混合指数分布时的期望贴现罚金函数,利用全概率公式和Laplace变换,给出贴现罚金函数满足的积分微分方程以及更新方程.针对指数索赔的情况给出期望贴现罚金函数的计算过程.最后,给出一些破产相关数据,以解释随机观察的效果.

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来源
《天津师范大学学报（自然科学版）》 |2015年第2期|17-20|共4页
作者
李野默; 王秀莲;
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作者单位

天津师范大学数学科学学院,天津300387;

天津师范大学数学科学学院,天津300387;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类期望与预测;
关键词
复合泊松风险模型; 混合指数分布; 更新方程; 贴现罚金函数;

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