带有非参随机效应的稳健函数型回归模型

王珊珊; 丁浩; 王占锋

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带有非参随机效应的稳健函数型回归模型

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拓展的t过程对异常值稳健并且拥有高斯过程很多优良的性质。为此利用拓展的t过程先验提出了一个带有非参数随机效应的函数型模型,并在模型里考虑了个体效应的异质性、灵活的均值函数、非参协方差函数和稳健性。并进一步提出了基于似然的估计方法,给出了参数估计的信息相合性,最后通过模拟研究和实际数据分析来验证所提的方法。

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来源
《中国科学技术大学学报》 |2022年第4期|41-48|共9页
作者
王珊珊; 丁浩; 王占锋;
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作者单位

中国科学技术大学管理学院统计与金融系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类应用统计数学;
关键词
拓展的t过程回归; 非线性随机效应; 协方差核函数; 稳健;

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