广义误差分布下CVaR模型的股市风险研究

朱翔翔; 姚俭

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广义误差分布下CVaR模型的股市风险研究

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以沪深300指数数据为样本,首先利用广义误差分布与正态分布假定下的GARCH模型对我国股票市场收益率波动特征进行定量分析,然后运用CVaR模型对股票市场的风险进行实证研究,并与基于VaR模型的风险测度值进行比较.研究结果表明,广义误差分布假定下的GARCH模型能够更好地反映出我国股票指数收益率尖峰厚尾的特性,而使用CVaR模型则有利于提高金融市场风险测度的准确性.

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来源
《上海理工大学学报》 |2014年第1期|21-25|共5页
作者
朱翔翔; 姚俭;
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作者单位

上海理工大学管理学院,上海200093;

上海理工大学管理学院,上海200093;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
广义误差分布; CVaR模型; 股票市场风险;

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