投资者情绪、股市行业资金流与市场收益的动态关系

卢炎飞; 王传美; 周树民; 陈健红

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在行业资金流统计数据的基础上,通过构建SVAR模型,分析投资者情绪、股票市场收益与行业资金流的动态关系。研究结果表明:行业资金流与市场收益之间长期呈负相关关系,而当期影响效应显著为正且是短期的,随后出现逆转;市场收益率对行业资金流有负向影响,负反馈交易假说能够对其进行有效解释,且不同行业资金流的冲击对市场收益的影响强度不同;市场投资者情绪能够解释市场收益与行业资金流之间的关系。

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来源
《武汉理工大学学报：信息与管理工程版》 |2018年第5期|636-642|共7页
作者
卢炎飞; 王传美; 周树民; 陈健红;
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作者单位

武汉理工大学理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
资金流; 市场收益; 投资者情绪; SVAR模型;

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