基于ARMA模型与均值-方差模型的我国股市投资组合选择

凌俊; 黄婧颖; 谢湘生; 杨超进; 谭艳娴

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基于ARMA模型与均值-方差模型的我国股市投资组合选择

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基于统计假设检验、财务分析以及ARMA预测模型,并采用一个扩展均值-方差投资组合模型,研究了在我国A股市场构建具有实践意义的投资组合的问题.结果表明,由本研究分析框架得到的投资组合是比较有效的,该组合的实际月收益率最小值为8.2%,且在实际的股票投资中具有较强的操作性;同时,投资组合是一个动态过程,需要根据预测和实际运行情况不断进行修正.

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来源
《五邑大学学报：自然科学版》 |2014年第2期|30-35|共6页
作者
凌俊; 黄婧颖; 谢湘生; 杨超进; 谭艳娴;
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作者单位

广东工业大学管理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类投资;
关键词
投资组合; ARMA模型; 收益率; 股票市场; 均值-方差模型;

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