我国集合信托产品预期收益率的影响因素及市场风险评价——基于SVAR-GARCH-M模型与因子分析法的实证研究

邓旭升; 肖继五

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本文基于SVAR-GARCH-M模型,利用因子分析法对我国集合信托产品预期收益率的影响因素及其面临的市场风险进行测度.研究发现:我国集合信托产品预期收益率是以债券回购利率为基准,并隧国内价格水平的变动进行调整,以维持真实收益的稳定性;我国集合信托产品预期收益率对市场风险表现出较高的敏感度,在各类风险因素中,由宏观经济形势变化所引发的融资成本上升风险占主导地位,信托公司资金运用的方式也会引致相应的风险,但与宏观风险因素相比,该类风险因素所占的权重相对较小.

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来源
《中南财经政法大学学报》 |2012年第2期|113-118129|共7页
作者
邓旭升; 肖继五;
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作者单位

西安交通大学经济与金融学院,陕西西安710061;

西安交通大学经济与金融学院,陕西西安710061;

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正文语种 chi
中图分类信托;
关键词
集合信托产品; 预期收益率; 市场风险; 宏观经济调控;

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